Визит Стефана Колассы

В среду, 02 марта, к нам в Ланкастерский Центр Прогнозирования приезжал ведущий исследователь компании SAP, хороший известный в среде прогнозистов, Стефан Коласса. Вот они вдвоём с Никосом на фоне презентации: В связи с этим событием Никос организовал презентации наших PhD, чтобы Стефан посмотрел, покритиковал и позадавал каверзные вопросы. Я подготовил слайды по траекторной функции правдоподобия […]

Complex Exponential Smoothing (working paper)

Какое-то время назад на сайте ResearchGate я разметил рабочую версию статьи «Complex Exponential Smoothing». Статья написана мной в соавторстве с Никосом Курентзесом (Nikolaos Kourentzes), естественно, на английском языке, и нацелена на статистический журнал. Посвящена она новому подходу к моделированию временных рядов и прогнозированию, использующему термин «информационный потенциал». На основе него предложена модель комплексного экспоненциального сглаживания, […]

Распределение ошибок в ETS

Ещё в самом начале, когда я стал изучать подход пространства состояний к экспоненциальному сглаживанию, меня удивила одна вещь: Роб Хайндман и др. в книге «Forecasting with Exponential Smoothing» предполагали везде в своих выкладках, что ошибки в моделях распределены нормально. Ну, это вообще само по себе популярное предположение относительно ошибок, но речь сейчас не о том, […]

EURO 2015

Закончилась конференция EURO 2015, которая в этом году проходила в Глазгоу. Конференция громадная! Если на ISF было порядка 400 участников, то тут их было раза в 4 больше. Одних фамилий набралось на страниц двести буклета формата А4. Естественно, что в таких условиях (чтобы не потеряться) я ограничился посещением секции по прогнозированию. Во время конференции я […]

ARIMA, ETS и определение сезонности

В одном из последних исследований мне потребовалось сгенерировать много временных рядов, используя модель экспоненциального сглаживания (ETS). В какой-нибудь будущей статье на сайте я обязательно подробней расскажу об этой модели, сейчас же главная мысль — это то, что с помощью неё можно генерировать сезонные / не сезонные данные, а так же с трендом / без тренда. […]

Комплексное экспоненциальное сглаживание для R

Какое-то время назад я разработал функцию, позволяющую строить прогнозы с использованием модели Комплексного экспоненциального сглаживания (Complex Exponential Smoothing — CES). Эта функция опубликована на сайте github под лицензией GPL v.3. С помощью этой функции можно давать прогнозы на произвольные промежутки времени как для не сезонных, так и для сезонных временных рядов. Кроме того, функция позволяет […]

Число степеней свободы в комплекснозначных моделях

Задам вам вопрос: сколько степеней свободы у регрессионной модели с четырьмя коэффициентами (\( k=4 \)), построенной по 80 наблюдениям (\( n=80 \))? Человек, изучавший эконометрику, без замедления скажет, что \( df = n- k \), то есть в нашем случае это будет \( 80-4=76 \). А теперь другой вопрос. Сколько степеней свободы будет у регрессионной […]