Smooth — новый пакет для R

Давно ничего не появлялось на страницах этого блога. Пора бы исправить этот пробел.

Сегодня, 30 января 2016 года, начинает свою жизнь пакет для R под названием «smooth». Пока что он публикуется только на сайте github.com, но в перспективе он появится и в CRAN, что облегчит многим жизнь и позволит забыть о всяких Rtools и devtools. Что же входит сейчас в этот замечательный пакет?

  1. es() — функция по оценке экспоненциального сглаживания и построению прогнозов. Об этой функции я уже писал раньше здесь, здесь и здесь.
  2. ces() — комплексное экспоненциальное сглаживание. Оценка и прогнозирование. Об этой функции я тоже уже писал здесь.
  3. ges() — обобщённое экспоненциальное сглаживание. Подробней об этой функции я напишу позже, когда разберусь, что же она такое делает и как.
  4. nus() — метод неравномерного сглаживания. Он был рассмотрен во втором томе нашего учебника по прогнозированию. Когда-нибудь я напишу о нём и на этом сайте…
  5. ces.auto() — функция позволяет выбрать наилучшую модель комплексного экспоненциального сглаживания из двух: сезонной и не сезонной. Скорее всего, эта функция со временем покинет пакет «smooth», так как этот функционал должен по хорошему быть внедрён в функцию ces().
  6. sim.ets() — функция позволяет генерировать временные ряды на основе модели экспоненциального сглаживания (ETS). Возможно, будет переименована в simulate.ets(), когда es() начнёт использовать классы в R.
  7. sim.ces() — функция позволяет генерировать временные ряды на основе модели комплексного экспоненциального сглаживания (CES). Участь её ждёт такая же, как и sim.ets().

В пакет входит также несколько вспомогательных функций, таких как graphmaker() (построение линейных графиков) и коэффициенты для расчёта ошибок прогнозирования (MPE, MAPE, SMAPE, MASE, GMRAE). И конечно же, в пакет входит критически важная функция sowhat(), которая проверяет произвольные запросы на адекватность.

Чтобы установить пакет, нужно совсем ничего — только пара строк кода в R:

Замечу, что с пакетом «TStools» при этом ничего плохого не произойдёт. Я продолжаю его поддерживать, и Ланкастерский Центр Прогнозирования продолжает постепенно добавлять новые функции в пакет. Функция es() при этом какое-то время будет в нём обновляться, но затем будет оттуда окончательно перенесена в «smooth».

Добавить комментарий