Презентация на OR60. Экспоненциальное сглаживание: прошлое, настоящее и будущее

Роберт Файлдс попросил меня приготовить обзор на тему экспоненциального сглаживания для конференции OR60, которая прошла в Ланкастере c 11 по 13 сентября. Я решил сделать обзор в формате «прошлое — настоящее — будущее», добавив в последнюю часть модель, которую мы разрабатываем с Никосом (GUM — Generalised Univariate Model, что-то типа «Обобщённая одномерная модель»). В конце […]

Пакет «smooth» для R. Прерывистый спрос. Часть 1. Введение

Одно из преимуществ функций пакета smooth заключается во встроенной возможности работать с прерывистыми данными и с данными с периодически возникающими нулями. Прерывистый спрос — это такой спрос на продукцию, который происходит нерегулярно (Svetuknov and Boylan, 2017). Например, продажи зелёной губной помады имеют такой характер: её редко, кто покупает, но это всё-таки происходит время от времени. […]

ISF 2018, Болдер, США

В этом году я презентовал исследование, являющееся продолжением того, что я докладывал в прошлом году в Австралии. Название презентации — «Forecasting intermittent data with complex patterns» (Прогнозирование прерывистых данных со сложными тенденциями). В этом исследовании мы разработали модель с логистической вероятностью, которая позволяет вылавливать сложные паттерны в переменной «появления спроса». Фактически с помощью нехитрых преобразований […]

Презентация в Филадельфии

В этом году я принял участие в конференции Informs Society for Marketing Science в Филадельфии. Я презентовал исследование, которое мы проводим вместе с Викторие Григорьевой, Яной Салиховой и Флорианом Достом. Пока что это одна из первых стадий исследования. Мы пытаемся выловить динамику экосистем на рынке мобильных устройств для того, чтобы понять, в какой момент экосистема […]

Пакет greybox для R

На днях я разместил в CRAN новый пакет — greybox (серый ящик). Идея названия произрастает из принципов моделирования, в соответствии с которыми все модели могут быть условно разделены на три типа: Чёрный ящик — модель, в которой неизвестны ни структура, ни параметры. Мы видим только входной и выходной сигналы Белый ящик — модель, в которой […]

Сравнение аддитивной и мультипликативной регрессий с помощью AIC в R

Один из основных принципов, которому учат студентов в курсе статистикик заключается в том, что сравнение регрессионных моделей с помощью информационных критериев возможно только в том случае, когда выходная переменная в моделях одинаковая. Например, модель с выходной переменной \(\log(y_t)\) не может быть сравнена с моделью с \(y_t\) с помощью AIC. Причина в том, что переменные имеют […]

Пакет «smooth» для R. Общие параметры. Часть 4. Экзогенные переменные. Продвинутый уровень

В прошлый раз мы рассмотрели основы по работе с экзогенными переменными в функциях пакета smooth. Сегодня мы поговорим о более продвинутых вещах. Но прежде чем перейти к ним, нам нужно поговорить о вспомогательных функциях, которые реализованы в пакете greybox и используются в smooth. Первая из них называется xregExpander() и позволяет генерировать лаговые переменные на основе […]

Пакет «smooth» для R. Общие параметры. Часть 3. Экзогенные переменные. Основы

Одно из преимуществ функций пакета smooth — это возможность использовать экзогенные переменные (регрессоры). Это потенциально может привести к росту точности прогнозов, в случае, если у вас в распоряжении есть хорошие оценки будущих значений включённых переменных. Например, в случае с ритейлом в качестве экзогенной переменной может выступать наличие акции в магазине («купите один шампунь, получите ящик […]

Конференции 2018

В следующем году я собираюсь принять участие в нескольких мероприятиях, посвящённых прямо или косвенно теме прогнозирования. Здесь я решил собрать список с такими мероприятиями: International Symposium on Forecasting, 17-20 Июня 2018, Boulder, Colorado, USA. Это ключевое мероприятие в жизни прогнозистов, поэтому пропускать его нельзя. Я пока не знаю, что там презентовать, но что-нибудь придумаю. Informs […]

Пакет «smooth» для R. Общие параметры. Часть 2. Оценка параметров

Прежде чем мы приступим к обсуждению сегоднешней темы, я бы рекомендовал обратиться к статье «Элементы математической статистики, проверка гипотез» электронного учебника — нам понадобятся сегодня такие понятия, как несмещённость, эффективность и состоятельность. Здесь их лишний раз обсуждать нехочется. Кроме того, многое, что мы рассмотрим сегодня, уже описано в главах «Простые методы оценки параметров моделей» и […]