Пакет «smooth» для R. Общие параметры. Часть 2. Оценка параметров

Прежде чем мы приступим к обсуждению сегоднешней темы, я бы рекомендовал обратиться к статье «Элементы математической статистики, проверка гипотез» электронного учебника — нам понадобятся сегодня такие понятия, как несмещённость, эффективность и состоятельность. Здесь их лишний раз обсуждать нехочется. Кроме того, многое, что мы рассмотрим сегодня, уже описано в главах «Простые методы оценки параметров моделей» и […]

Старая собака, новые трюки…

Так можно перевести название статьи, написанной мною совместно с Фотиосом Петропулосом, которая посвящёна статистической модели, лежащей в основе простого скользящего среднего. Недавно она была принята к печати журналом International Journal of Production Research. Модель, обсуждаемая в статье, уже реализована в функции sma() пакета smooth package для R. Аннотация на английском Simple moving average (SMA) is […]

smooth v2.0.0. Что нового

Вы не поверите! Пакет smooth для R обновился до версии 2.0.0 и теперь доступен в CRAN. Такой красивый номер в версии не часто встречается, поэтому я решил немного написать о том, что же нового появилось в пакете. Во-первых, в пакете есть новая функция, ves() — Векторное Экспоненциальное Сглаживание. Эта модель позволяет оценивать несколько рядов одновременно […]

Пакет «smooth» для R. Общие параметры. Часть 1. Прогнозные интервалы

Предыдущие 6 статей мы обсуждали основные свойства функции es(). Пришло время двигаться дальше. Начиная с этой статьи мы обсудим параметры, общие для всех функций, реализованных в пакете smooth. К таким функциям относятся: es(), ssarima(), ces(), ges() и sma(). Однако, беря во внимание, что на данный момент мы обсудили только экспоненциальное сглаживанием, все примеры мы будем […]

Пакет «smooth» для R. Функция es(). Часть 6. О том, как происходит оптимизация параметров

Теперь, когда мы обсудили основные черты функции es(), мы можем перейти к тому, как оптимизационный механизм работает, как параметры ограничиваются и как задаются стартовые значения при оптимизации функции es(). Эта статья написана для тех исследователей, которым важно знать, как работает тёмная сторона es(). Заметим, что в этой статье, мы будем обсуждать стартовые значения параметров. Не […]

Пакет «smooth» для R. Функция es(). Часть 5. Важные параметры

В предыдущих статьях мы рассматривали обычно два аспекта функции es(): теорию, лежащую в основе, а затем практику. Однако в этой статье первую часть мы опустим, потому что рассказывать тут не о чем. Данная статья по большей части посвящена тому, что же ещё можно натворить с помощью параметров функции es(). Начнём с инициализации экспоненциального сглаживания. История […]

Пакет «smooth» для R. Функция es(). Часть 4. Выбор моделей и комбинирование прогнозов

Смешенные модели экспоненциального сглаживания В прошлых статьях мы обсудили чистые аддитивные и мультипликативные модели экспоненциального сглаживания. Логичным продолжением было бы обсуждение смешанных моделей, в которых некоторые компоненты имеют аддитивный характер, в то время как другие — мультипликативный. Однако я не хочу тратить на таких моделях много времени и решил упомянуть о них лишь вскользь. А […]

Пакет «smooth» для R. Функция es(). Часть 3. Мультипликативные модели

Голая теория В прошлый раз мы обсуждали аддитивные модели экспоненциального сглаживания, сегодня пришла пора мультипликативных. Вообще в среде прогнозистов имеется некоторый скепсис по поводу мультипликативных моделей экспоненциального сглаживания. Нет, конечно, когда речь заходит о типе сезонности, многие скажут, что нужно использовать мультипликативную, и будут правы (очень многие ряды имеют такой характер сезонности). Однако в случае […]

Пакет «smooth» для R. Функция es(). Часть 2. Аддитивные модели

Немного статистики Как уже упоминалось в предыдущей статье, для пакета «smooth» написана документация с подробный объяснением всех моделей, лежащих в основе функций. Здесь мы обсудим несколько основных аспектов, касающихся функции es(). Сегодня мы обсудим аддитивные модели. У этих моделей все компоненты представлены не в мультипликативном виде, что облегчает их понимание и построение. Функция es() использует […]

Пакет «smooth» для R. Функция es(). Часть 1

Итак, свершилось! Пакет, над которым я работал последние года полтора, наконец выложен в CRAN. Как это водится, вся документация в пакете — на английском языке: и винеты, и даже написанный мною собственноручно огроменный документ с подробным описанием того, что там творится внутри. Поэтому, чтобы донести смысл пакета до рускоязычной аудитории, я попытаюсь в серии постов […]