Smooth — новый пакет для R

Давно ничего не появлялось на страницах этого блога. Пора бы исправить этот пробел. Сегодня, 30 января 2016 года, начинает свою жизнь пакет для R под названием «smooth». Пока что он публикуется только на сайте github.com, но в перспективе он появится и в CRAN, что облегчит многим жизнь и позволит забыть о всяких Rtools и devtools. […]

TStools v1.6 и функция es()

С момента последней записи о функции es() прошло уже достаточно времени, и, конечно же, я не бездельничал, а она не стояла на месте. Что же нового появилось? Давайте посмотрим. Построение прогнозных интервалов. Пока что с помощью функции можно получать полупараметрические и непараметрические интервалы. Первые используют ковариационную матрицу многошаговых ошибок (см. Продвинутые методы оценки), вторые используют […]

Взгляд в будущее

Недавно в разговоре с одним из моих друзей всплыла фраза: — Вы прогнозисты такие-сякие, — говорит он. — Вам не нужны объяснения и причинно-следственные связи. Вам лишь бы модель оценить, да прогноз дать! А что там за модель получилась и имеет ли она смысл — вам до фени! Хлебом вас не корми — дай поэкстраполировать… […]

Обновления в функции «es» в R

С момента последней записи о функции экспоненциального сглаживания в R прошло уже почти два месяца. А за это время в функции произошёл ряд изменений: Я её переименовал из «ets2» в более благозвучное es() — «Exponential Smoothing»; Функция теперь позволяет использовать экзогенные переменные. Делается это через параметр xreg. В параметр можно подавать как вектора (то есть […]

О том, как спрогнозировать рубль

Вот вы говорите: «Ну, что нам твоё прогнозирование?!». Ну, может, и не говорите, но точно подумали! Все эти странные формулы, общие слова об инерционности, какие-то квантильные регрессии, экспоненциальное сглаживание и прочее. Это же всё так далеко и оторвано от реальности, не так ли? А вот и не так. И чтобы показать это, давайте-ка обсудим такую […]

Распределение ошибок в ETS

Ещё в самом начале, когда я стал изучать подход пространства состояний к экспоненциальному сглаживанию, меня удивила одна вещь: Роб Хайндман и др. в книге «Forecasting with Exponential Smoothing» предполагали везде в своих выкладках, что ошибки в моделях распределены нормально. Ну, это вообще само по себе популярное предположение относительно ошибок, но речь сейчас не о том, […]

Функция es для R

Данная статья многим может показаться совершенно непонятной. Оно и не удивительно, к моделям экспоненциального сглаживания мы ещё в учебнике не подобрались, а вот программу для них уже обсуждаем… Что же поделаешь?! Жизнь жестока! Итак, в R для построения моделей экспоненциального сглаживания существует прекрасная функция ets() из пакета forecast, которым занимается Rob J.Hyndman. Пакет находится в […]

EURO 2015

Закончилась конференция EURO 2015, которая в этом году проходила в Глазгоу. Конференция громадная! Если на ISF было порядка 400 участников, то тут их было раза в 4 больше. Одних фамилий набралось на страниц двести буклета формата А4. Естественно, что в таких условиях (чтобы не потеряться) я ограничился посещением секции по прогнозированию. Во время конференции я […]

ISF 2015, Риверсайд, США

Закончился междунарнодный симпозиум по прогнозированию, который в этом году проходил в США, городе Риверсайд. Путь до этого места не близкий, разница во времени с Великобританией – восемь часов, а с Санкт-Петербургом – и того больше: десять. Но оно того стоило! Вообще симпозиум был очень плодотворным и интересным. Доклады были на совершенно разные темы: прогнозирование климата, […]

Немного о комплексных числах

Неминуемо на этом сайте в какой-то момент вы столкнётесь с комплексными числами. Поэтому я решил немного рассказать о них. Но для начала краткая история появления чисел. Краткая история появления чисел В одной старой заброшенной пещере жило племя «Ку» доисторических людей. Жило оно так же как все: носило одежду из шкур и листьев, питалось красными да […]