Complex Exponential Smoothing (working paper)

Какое-то время назад на сайте ResearchGate я разметил рабочую версию статьи «Complex Exponential Smoothing». Статья написана мной в соавторстве с Никосом Курентзесом (Nikolaos Kourentzes), естественно, на английском языке, и нацелена на статистический журнал. Посвящена она новому подходу к моделированию временных рядов и прогнозированию, использующему термин «информационный потенциал». На основе него предложена модель комплексного экспоненциального сглаживания, […]

Smooth — новый пакет для R

Давно ничего не появлялось на страницах этого блога. Пора бы исправить этот пробел. Сегодня, 30 января 2016 года, начинает свою жизнь пакет для R под названием «smooth». Пока что он публикуется только на сайте github.com, но в перспективе он появится и в CRAN, что облегчит многим жизнь и позволит забыть о всяких Rtools и devtools. […]

International Symposium on Forecasting 2015

Закончился междунарнодный симпозиум по прогнозированию, который в этом году проходил в США, городе Риверсайд. Путь до этого места не близкий, разница во времени с Великобританией – восемь часов, а с Санкт-Петербургом – и того больше: десять. Но оно того стоило! Вообще симпозиум был очень плодотворным и интересным. Доклады были на совершенно разные темы: прогнозирование климата, […]

Презентация на семинаре департамента «Management Science»

Сегодня я сделал презентацию своей работы («Комплексное экспоненциальное сглаживание») на семинаре в Ланкастерском Университете. Присутствовали преподаватели и PhD-студенты департамента Менеджмент Сайнс (Management Science). Получилось, вроде бы, неплохо. Правда, я утром сообразил, что подготовил презентацию по теме, несколько отличающейся от анонсированной, а уже на месте оказалось, что Dropbox не обновил файл с презентацией до последней версии. В […]

Комплексное экспоненциальное сглаживание для R

Какое-то время назад я разработал функцию, позволяющую строить прогнозы с использованием модели Комплексного экспоненциального сглаживания (Complex Exponential Smoothing — CES). Эта функция опубликована на сайте github под лицензией GPL v.3. С помощью этой функции можно давать прогнозы на произвольные промежутки времени как для не сезонных, так и для сезонных временных рядов. Кроме того, функция позволяет […]